V-Lab
阿拉伯管道公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
30.45%
decreased by 1.27%
1周
30.70%
decreased by 1.02%
1个月
31.41%
decreased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5977 | 6.09*** |
| αARCH | 0.0826 | 5.90*** |
| βGARCH | 0.8609 | 35.59*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1928 | -2.62*** |
| γ2 | 0.4032 | 3.67*** |
| γ3 | -0.3371 | -3.43*** |
| γ4 | 0.2422 | 1.89* |
| γ5 | -0.2703 | -1.99** |
| γ6 | 0.3362 | 2.88*** |
| γ7 | -0.2984 | -2.72*** |
| γ8 | 0.1730 | 1.58 |
| γ9 | -0.1370 | -0.95 |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5977 | 6.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0826 | 5.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8609 | 35.59*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1928 | -2.62*** |
| γ2 | 0.4032 | 3.67*** |
| γ3 | -0.3371 | -3.43*** |
| γ4 | 0.2422 | 1.89* |
| γ5 | -0.2703 | -1.99** |
| γ6 | 0.3362 | 2.88*** |
| γ7 | -0.2984 | -2.72*** |
| γ8 | 0.1730 | 1.58 |
| γ9 | -0.1370 | -0.95 |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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