V-Lab
阿拉伯管道公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
31.25%
decreased by 1.21%
1周
31.58%
decreased by 0.88%
1个月
32.66%
increased by 0.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1438 | 2.66*** |
| αARCH | 0.0806 | 4.83*** |
| βGARCH | 0.8927 | 58.76*** |
| γ杠杆 | 0.0690 | 1.33 |
| δ幂 | 2.0072 | 5.81*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1438 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0806 | 4.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8927 | 58.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0690 | 1.33 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0072 | 5.81*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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