V-Lab
阿拉伯管道公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
33.40%
decreased by 1.54%
1周
34.30%
decreased by 0.64%
1个月
37.00%
increased by 2.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2866 | 2.31** |
| αARCH | 0.2117 | 8.19*** |
| βGARCH | 0.7518 | 39.10*** |
0.964
持续性19天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2866 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2117 | 8.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7518 | 39.10*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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