V-Lab
阿拉伯管道公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
34.54%
decreased by 1.79%
1周
35.29%
decreased by 1.04%
1个月
37.73%
increased by 1.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:13
参数估计
2006年1月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0880 | 3.95*** |
| αARCH | 0.1492 | 4.07*** |
| βGARCH | 0.9577 | 70.55*** |
| γ杠杆 | -0.0179 | -0.89 |
0.958
持续性16天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0880 | 3.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1492 | 4.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9577 | 70.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0179 | -0.89 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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