C3.ai IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
61.64%
decreased by 0.48%
1周
62.63%
increased by 0.51%
1个月
65.61%
increased by 3.49%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年12月9日 至 2026年10月30日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8536 | 1.79* |
| αARCH | 0.0500 | 1.65* |
| βGARCH | 0.9290 | 47.28*** |
| γ杠杆 | -0.0375 | -1.04 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8536 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0500 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9290 | 47.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0375 | -1.04 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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