C3.ai IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
54.49%
decreased by 2.41%
1周
55.08%
decreased by 1.82%
1个月
57.37%
increased by 0.47%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年12月9日 至 2026年10月30日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 672个交易日（约2.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.03，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约672天v = 4.03 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 137.5252 | 2.01** |
| α得分 | 0.0533 | 9.22*** |
| β持续性 | 0.9990 | 1,290.66*** |
| ν自由度 | 4.0325 | 4.90*** |
0.999
持续性672天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 137.5252 | 2.01** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0533 | 9.22*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9990 | 1,290.66*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0325 | 4.90*** |
持续性:
0.999
半衰期:
672天
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