C3.ai Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
60.49%
decreased by 1.82%
1周
61.66%
decreased by 0.65%
1个月
65.76%
increased by 3.45%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年12月9日 至 2026年10月30日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.85 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天δ = 0.85 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0993 | 1.20 |
| αARCH | 0.0430 | 2.45** |
| βGARCH | 0.9431 | 45.66*** |
| γ杠杆 | -0.5266 | -1.55 |
| δ幂 | 0.8528 | 2.22** |
0.977
持续性29天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0993 | 1.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0430 | 2.45** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9431 | 45.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5266 | -1.55 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8528 | 2.22** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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