C3.ai Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
40.58%
decreased by 0.91%
1周
41.24%
decreased by 0.25%
1个月
41.70%
increased by 0.21%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年12月9日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8027 | 6.26*** |
| αARCH | 0.0503 | 2.00** |
| βGARCH | 0.5882 | 3.82*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 2.2524 | 3.87*** |
| γ2 | -2.4344 | -2.73*** |
| γ3 | -0.8548 | -1.09 |
| γ4 | 2.2172 | 2.35** |
| γ5 | -1.7803 | -1.67* |
| γ6 | 0.0741 | 0.06 |
0.638
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8027 | 6.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0503 | 2.00** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5882 | 3.82*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 2.2524 | 3.87*** |
| γ2 | -2.4344 | -2.73*** |
| γ3 | -0.8548 | -1.09 |
| γ4 | 2.2172 | 2.35** |
| γ5 | -1.7803 | -1.67* |
| γ6 | 0.0741 | 0.06 |
持续性:
0.638
半衰期:
2天
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