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C3.ai IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月4日 星期三的波动率预测

1天

57.81%

decreased by 0.41%

1周

60.42%

increased by 2.20%

1个月

62.34%

increased by 4.12%

更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:34

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时间范围:

从

24-11-03

至

26-11-03

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

C3.ai Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年12月9日 至 2026年10月30日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.1076
2.34**
βGARCH0.5524
3.57***
γ杠杆-0.0819
-1.68*
λ₁τ截距8.2089
0.94
λ₂预测调整0.4036
1.19
λ₃τ持续性0.2215
0.32

0.619

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1076
2.34**
β

GARCH

波动率持续性

0.5524
3.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0819
-1.68*
λ₁

τ截距

基线长期系数

8.2089
0.94
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.4036
1.19
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.2215
0.32

持续性:

0.619

半衰期:

1天