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首都在線GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

53.87%

increased by 2.47%

1周

54.97%

increased by 3.57%

1个月

58.36%

increased by 6.96%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 首都在線 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年7月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
参数值t统计量
ω常数项0.6374
2.17**
αARCH0.1052
2.57**
βGARCH0.8906
30.20***
γ杠杆-0.0597
-0.95

0.966

持续性

20天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6374
2.17**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1052
2.57**
β

GARCH

波动率持续性

0.8906
30.20***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0597
-0.95

持续性:

0.966

半衰期:

20天