V-Lab
首都在線GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.99%
increased by 5.46%
1周
53.66%
increased by 7.13%
1个月
59.20%
increased by 12.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:40
参数估计
2020年7月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天v = 4.29 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 30.4197 | 0.89 |
| αARCH | 0.0948 | 6.35*** |
| βGARCH | 0.9819 | 48.25*** |
| ν自由度 | 4.2912 | 2.20** |
0.982
持续性38天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 30.4197 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0948 | 6.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9819 | 48.25*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2912 | 2.20** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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