V-Lab
首都在線指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
55.38%
increased by 4.53%
1周
57.03%
increased by 6.18%
1个月
62.26%
increased by 11.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:40
参数估计
2020年7月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1529 | 1.84* |
| αARCH | 0.1659 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.9510 | 40.71*** |
| γ杠杆 | 0.0555 | 0.97 |
0.951
持续性14天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1529 | 1.84* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1659 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9510 | 40.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0555 | 0.97 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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