V-Lab
首都在線非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.99%
decreased by 1.06%
1周
51.06%
increased by 2.01%
1个月
58.89%
increased by 9.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:40
参数估计
2020年7月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1382 | 4.10*** |
| αARCH | 0.1197 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.8251 | 36.40*** |
| γ杠杆 | 0.2243 | 0.36 |
0.945
持续性12天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1382 | 4.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1197 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8251 | 36.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2243 | 0.36 |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析