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首都在線广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.67%
increased by 1.69%
1周
54.03%
increased by 3.05%
1个月
58.28%
increased by 7.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:40
参数估计
2020年7月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6365 | 2.25** |
| αARCH | 0.0867 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.8825 | 27.76*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6365 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0867 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8825 | 27.76*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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