V-Lab
首都在線非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
56.81%
increased by 11.97%
1周
57.19%
increased by 12.35%
1个月
58.12%
increased by 13.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:40
参数估计
2020年7月28日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.71 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 1.71 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7541 | 1.05 |
| αARCH | 0.2132 | 5.07*** |
| βGARCH | 0.7265 | 19.90*** |
| γ杠杆 | -0.0872 | -1.41 |
| δ幂 | 1.7131 | 2.64*** |
0.921
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7541 | 1.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2132 | 5.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7265 | 19.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0872 | -1.41 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7131 | 2.64*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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