跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

珈伟股份MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

59.41%

increased by 7.92%

1周

55.46%

increased by 3.97%

1个月

52.88%

increased by 1.39%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 珈伟股份 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年5月11日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1875
3.18***
βGARCH0.2407
1.81*
γ杠杆-0.0736
-1.26
λ₁τ截距2.5873
1.12
λ₂预测调整0.3571
1.22
λ₃τ持续性0.4628
1.03

0.391

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1875
3.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.2407
1.81*
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0736
-1.26
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.5873
1.12
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3571
1.22
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4628
1.03

持续性:

0.391

半衰期:

1天