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珈伟股份GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

49.98%

increased by 3.49%

1周

50.73%

increased by 4.24%

1个月

53.05%

increased by 6.56%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 珈伟股份 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年5月11日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
参数值t统计量
ω常数项0.4883
3.23***
αARCH0.1050
4.02***
βGARCH0.8805
35.50***
γ杠杆-0.0385
-1.00

0.966

持续性

20天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4883
3.23***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1050
4.02***
β

GARCH

波动率持续性

0.8805
35.50***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0385
-1.00

持续性:

0.966

半衰期:

20天