V-Lab
珈伟股份GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.04%
increased by 5.22%
1周
49.81%
increased by 5.99%
1个月
52.23%
increased by 8.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:37
参数估计
2012年5月11日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 4.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 14.4778 | 1.36 |
| αARCH | 0.0831 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.9686 | 39.34*** |
| ν自由度 | 4.6988 | 1.36 |
0.969
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 14.4778 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0831 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9686 | 39.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6988 | 1.36 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析