Kilima FIC FII Suno30流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月14日 星期三的非流动性预测
1天
17,254.93
decreased by 874.31
1周
18,571.15
increased by 441.91
1个月
18,113.69
decreased by 15.55
更新于2026年10月14日星期三 UTC 22:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年1月18日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1723 | 6.65*** |
| αARCH | 0.0508 | 4.12*** |
| βGARCH | 0.9427 | 64.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0506 | -0.31 |
0.993
持续性105天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1723 | 6.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0508 | 4.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9427 | 64.44*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0506 | -0.31 |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
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