V-Lab
Kilima FIC FII Suno30流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
18,434.36
decreased by 425.89
1周
19,578.32
increased by 718.07
1个月
22,401.81
increased by 3,541.56
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:13
参数估计
2021年1月18日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1674 | 6.59*** |
| αARCH | 0.0537 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.9394 | 60.96*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0747 | -0.44 |
0.993
持续性100天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1674 | 6.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0537 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9394 | 60.96*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0747 | -0.44 |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
Kilima FIC FII Suno30其他分析
房地产的其他曲线流动性模型分析