V-Lab
Attacq Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
1,125.35
decreased by 113.16
1周
1,132.74
decreased by 105.77
1个月
1,194.62
decreased by 43.89
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:44
参数估计
2013年10月14日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7083 | 4.81*** |
| αARCH | 0.1001 | 8.42*** |
| βGARCH | 0.8808 | 57.53*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.1698 | 8.32*** |
| γ2 | -0.3074 | -7.97*** |
0.981
持续性36天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7083 | 4.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1001 | 8.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8808 | 57.53*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.1698 | 8.32*** |
| γ2 | -0.3074 | -7.97*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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