V-Lab
道富SPDR标普生物科技ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.32%
decreased by 1.11%
1周
26.45%
decreased by 0.98%
1个月
26.90%
decreased by 0.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:04
参数估计
2006年2月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 10.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6770 | 2.34** |
| αARCH | 0.0693 | 6.24*** |
| βGARCH | 0.9856 | 120.30*** |
| ν自由度 | 10.7770 | 0.74 |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6770 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0693 | 6.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9856 | 120.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.7770 | 0.74 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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