美元对南非兰特零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
10.35%
decreased by 0.06%
1周
10.48%
increased by 0.07%
1个月
10.91%
increased by 0.50%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6814 | 6.68*** |
| αARCH | 0.0763 | 6.43*** |
| βGARCH | 0.9016 | 62.34*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0310 | 2.61*** |
| γ2 | -0.0396 | -2.34** |
| γ3 | -0.0037 | -0.43 |
| γ4 | 0.0276 | 3.85*** |
| γ5 | -0.0271 | -3.62*** |
| γ6 | 0.0159 | 2.76*** |
0.978
持续性31天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6814 | 6.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0763 | 6.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9016 | 62.34*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0310 | 2.61*** |
| γ2 | -0.0396 | -2.34** |
| γ3 | -0.0037 | -0.43 |
| γ4 | 0.0276 | 3.85*** |
| γ5 | -0.0271 | -3.62*** |
| γ6 | 0.0159 | 2.76*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天