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V-Lab

美元对南非兰特曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

8.21%

increased by 0.86%

1周

8.31%

increased by 0.96%

1个月

8.65%

increased by 1.30%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日至 2026年9月11日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	0.6086	6.61***
αARCH	0.0749	6.83***
βGARCH	0.9049	67.01***

\sum γ_{i}

样条系数

K=4

γ₁	0.0135	3.22***
γ₂	-0.0261	-4.28***
γ₃	0.0214	5.59***
γ₄	-0.0213	-4.25***

0.980

持续性

34天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.6086	6.61***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0749	6.83***
β GARCH 波动率持续性	0.9049	67.01***

\sum γ_{i}

样条系数

K=4

γ₁	0.0135	3.22***
γ₂	-0.0261	-4.28***
γ₃	0.0214	5.59***
γ₄	-0.0213	-4.25***

持续性:

0.980

半衰期:

34天