V-Lab
美元对哥斯达黎加科朗零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
7.29%
decreased by 0.07%
1周
7.37%
increased by 0.01%
1个月
7.61%
increased by 0.25%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年9月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2311 | 3.78*** |
| αARCH | 0.1043 | 5.90*** |
| βGARCH | 0.8654 | 35.39*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1124 | 2.15** |
| γ2 | -0.2722 | -3.28*** |
| γ3 | 0.3492 | 7.55*** |
| γ4 | -0.3535 | -11.11*** |
| γ5 | 0.2510 | 6.05*** |
| γ6 | -0.0835 | -2.24** |
| γ7 | -0.0249 | -0.97 |
| γ8 | 0.0237 | 1.46 |
0.970
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2311 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1043 | 5.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8654 | 35.39*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1124 | 2.15** |
| γ2 | -0.2722 | -3.28*** |
| γ3 | 0.3492 | 7.55*** |
| γ4 | -0.3535 | -11.11*** |
| γ5 | 0.2510 | 6.05*** |
| γ6 | -0.0835 | -2.24** |
| γ7 | -0.0249 | -0.97 |
| γ8 | 0.0237 | 1.46 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天