美元对哥斯达黎加科朗零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
5.44%
increased by 0.37%
1周
5.66%
increased by 0.59%
1个月
6.32%
increased by 1.25%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年9月7日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2254 | 3.79*** |
| αARCH | 0.1046 | 5.93*** |
| βGARCH | 0.8647 | 35.27*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1119 | 2.16** |
| γ2 | -0.2710 | -3.29*** |
| γ3 | 0.3478 | 7.58*** |
| γ4 | -0.3531 | -11.26*** |
| γ5 | 0.2528 | 6.14*** |
| γ6 | -0.0865 | -2.32** |
| γ7 | -0.0236 | -0.93 |
| γ8 | 0.0244 | 1.51 |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2254 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 5.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8647 | 35.27*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1119 | 2.16** |
| γ2 | -0.2710 | -3.29*** |
| γ3 | 0.3478 | 7.58*** |
| γ4 | -0.3531 | -11.26*** |
| γ5 | 0.2528 | 6.14*** |
| γ6 | -0.0865 | -2.32** |
| γ7 | -0.0236 | -0.93 |
| γ8 | 0.0244 | 1.51 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天