V-Lab
美元对哥斯达黎加科朗零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.28%
decreased by 0.29%
1周
6.43%
decreased by 0.14%
1个月
6.88%
increased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46
参数估计
1994年9月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2346 | 3.79*** |
| αARCH | 0.1043 | 5.87*** |
| βGARCH | 0.8654 | 35.18*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1132 | 2.16** |
| γ2 | -0.2738 | -3.28*** |
| γ3 | 0.3506 | 7.55*** |
| γ4 | -0.3534 | -10.98*** |
| γ5 | 0.2482 | 5.96*** |
| γ6 | -0.0793 | -2.13** |
| γ7 | -0.0283 | -1.11 |
| γ8 | 0.0256 | 1.58 |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2346 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1043 | 5.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8654 | 35.18*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1132 | 2.16** |
| γ2 | -0.2738 | -3.28*** |
| γ3 | 0.3506 | 7.55*** |
| γ4 | -0.3534 | -10.98*** |
| γ5 | 0.2482 | 5.96*** |
| γ6 | -0.0793 | -2.13** |
| γ7 | -0.0283 | -1.11 |
| γ8 | 0.0256 | 1.58 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天