V-Lab
美元对哥斯达黎加科朗MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
6.67%
decreased by 0.01%
1周
6.86%
increased by 0.18%
1个月
7.57%
increased by 0.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年9月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0966 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.7884 | 17.79*** |
| γ杠杆 | 0.0244 | 0.56 |
| λ₁τ截距 | 0.0006 | 1.44 |
| λ₂预测调整 | 0.0179 | 3.76*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9797 | 176.46*** |
0.897
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0966 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7884 | 17.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0244 | 0.56 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0006 | 1.44 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0179 | 3.76*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9797 | 176.46*** |
持续性:
0.897
半衰期:
6天