V-Lab
美元对哥斯达黎加科朗曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.01%
decreased by 0.29%
1周
6.10%
decreased by 0.20%
1个月
6.42%
increased by 0.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47
参数估计
1994年9月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2603 | 3.89*** |
| αARCH | 0.1044 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.8650 | 34.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1183 | 2.24** |
| γ2 | -0.2829 | -3.37*** |
| γ3 | 0.3584 | 7.70*** |
| γ4 | -0.3610 | -11.32*** |
| γ5 | 0.2560 | 6.18*** |
| γ6 | -0.0873 | -2.32** |
| γ7 | -0.0182 | -0.63 |
| γ8 | 0.0037 | 0.09 |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2603 | 3.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1044 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8650 | 34.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1183 | 2.24** |
| γ2 | -0.2829 | -3.37*** |
| γ3 | 0.3584 | 7.70*** |
| γ4 | -0.3610 | -11.32*** |
| γ5 | 0.2560 | 6.18*** |
| γ6 | -0.0873 | -2.32** |
| γ7 | -0.0182 | -0.63 |
| γ8 | 0.0037 | 0.09 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天