德国RWE AG零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
26.27%
increased by 0.68%
1周
26.28%
increased by 0.69%
1个月
26.34%
increased by 0.75%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2590 | 4.38*** |
| αARCH | 0.0757 | 8.06*** |
| βGARCH | 0.8840 | 70.51*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0829 | 5.76*** |
| γ2 | -0.1298 | -6.45*** |
| γ3 | 0.0708 | 5.10*** |
| γ4 | -0.0245 | -1.92* |
| γ5 | -0.0136 | -1.03 |
| γ6 | 0.0220 | 2.08** |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2590 | 4.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0757 | 8.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8840 | 70.51*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0829 | 5.76*** |
| γ2 | -0.1298 | -6.45*** |
| γ3 | 0.0708 | 5.10*** |
| γ4 | -0.0245 | -1.92* |
| γ5 | -0.0136 | -1.03 |
| γ6 | 0.0220 | 2.08** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析