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德国RWE AGMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

22.19%

decreased by 0.59%

1周

23.24%

increased by 0.46%

1个月

24.44%

increased by 1.66%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:14

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国RWE AG MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加185%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大185%
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0528
3.93***
βGARCH0.7324
22.09***
γ杠杆0.0978
4.41***
λ₁τ截距0.0319
2.76***
λ₂预测调整0.0579
3.31***
λ₃τ持续性0.9318
48.02***

0.834

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0528
3.93***
β

GARCH

波动率持续性

0.7324
22.09***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0978
4.41***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0319
2.76***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0579
3.31***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9318
48.02***

持续性:

0.834

半衰期:

4天