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Qrf SCA基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
15.30%
decreased by 0.51%
1周
16.16%
increased by 0.35%
1个月
18.30%
increased by 2.49%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5638 | 4.69*** |
| αARCH | 0.1220 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.8180 | 32.42*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.2416 | -2.06** |
| γ2 | 0.5579 | 3.10*** |
| γ3 | -0.6167 | -4.59*** |
| γ4 | 0.3811 | 3.42*** |
| γ5 | -0.0682 | -1.01 |
0.940
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5638 | 4.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1220 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8180 | 32.42*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.2416 | -2.06** |
| γ2 | 0.5579 | 3.10*** |
| γ3 | -0.6167 | -4.59*** |
| γ4 | 0.3811 | 3.42*** |
| γ5 | -0.0682 | -1.01 |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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