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Qrf SCA基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

16.24%

decreased by 0.76%

1周

17.38%

increased by 0.38%

1个月

19.62%

increased by 2.62%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:15

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Qrf SCA基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年12月18日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.0879
3.96***
βGARCH0.8009
24.79***
γ杠杆0.0336
1.01
λ₁τ截距0.1697
1.82*
λ₂预测调整0.9446
14.88***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.906

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0879
3.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.8009
24.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0336
1.01
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1697
1.82*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.9446
14.88***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.906

半衰期:

7天