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Global X纳斯达克-100备兑ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.61%
increased by 0.16%
1周
13.84%
increased by 0.39%
1个月
14.62%
increased by 1.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:21
参数估计
2011年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8932 | 5.28*** |
| αARCH | 0.0905 | 7.30*** |
| βGARCH | 0.8892 | 68.32*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0013 | -0.87 |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8932 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0905 | 7.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8892 | 68.32*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0013 | -0.87 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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