V-Lab
Global X纳斯达克-100备兑ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.87%
increased by 0.50%
1周
14.02%
increased by 0.65%
1个月
14.59%
increased by 1.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:22
参数估计
2011年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天v = 5.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4837 | 1.30 |
| αARCH | 0.0809 | 7.55*** |
| βGARCH | 0.9878 | 108.79*** |
| ν自由度 | 5.6973 | 1.80* |
0.988
持续性56天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4837 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0809 | 7.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9878 | 108.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6973 | 1.80* |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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