V-Lab
Global X纳斯达克-100备兑ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.06%
decreased by 0.21%
1周
14.51%
increased by 0.24%
1个月
15.79%
increased by 1.52%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:23
参数估计
2011年9月14日 至 2026年9月11日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0161 | 0.68 |
| βGARCH | 0.8700 | 43.57*** |
| γ杠杆 | 0.1193 | 4.43*** |
| λ₁τ截距 | 0.2384 | 2.45** |
| λ₂预测调整 | 0.7459 | 6.29*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.946
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0161 | 0.68 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8700 | 43.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1193 | 4.43*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2384 | 2.45** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7459 | 6.29*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.946
半衰期:
12天
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