V-Lab
Global X纳斯达克-100备兑ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.66%
decreased by 0.38%
1周
12.97%
decreased by 0.07%
1个月
13.91%
increased by 0.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2011年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0385 | 3.67*** |
| αARCH | 0.0660 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.8718 | 45.18*** |
| γ杠杆 | 0.0547 | 1.25 |
0.965
持续性20天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0385 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0660 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8718 | 45.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0547 | 1.25 |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
ETFs的其他非对称乘法误差模型分析