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Global X纳斯达克-100备兑ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.52%
decreased by 0.42%
1周
14.64%
decreased by 0.30%
1个月
15.05%
increased by 0.11%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2011年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加329%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大329%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0038 | 0.31 |
| αARCH | 0.1442 | 4.51*** |
| βGARCH | 0.9742 | 127.02*** |
| γ杠杆 | -0.0896 | -2.72*** |
0.974
持续性27天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0038 | 0.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1442 | 4.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9742 | 127.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0896 | -2.72*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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