V-Lab
Global X纳斯达克-100备兑ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.99%
decreased by 0.27%
1周
13.14%
decreased by 0.12%
1个月
13.61%
increased by 0.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2011年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加394%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大394%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0260 | 3.23*** |
| αARCH | 0.0267 | 0.98 |
| βGARCH | 0.8935 | 53.61*** |
| γ杠杆 | 0.1051 | 2.52** |
0.973
持续性25天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0260 | 3.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0267 | 0.98 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8935 | 53.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1051 | 2.52** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析