V-Lab
First Trust NASDAQ Clean Edg零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.30%
increased by 0.04%
1周
34.76%
increased by 0.50%
1个月
36.36%
increased by 2.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2007年2月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 37个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9910 | 5.19*** |
| αARCH | 0.0723 | 7.21*** |
| βGARCH | 0.9093 | 77.15*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0240 | -1.72* |
| γ2 | 0.0558 | 2.86*** |
| γ3 | -0.0480 | -5.02*** |
0.982
持续性37天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9910 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0723 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9093 | 77.15*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0240 | -1.72* |
| γ2 | 0.0558 | 2.86*** |
| γ3 | -0.0480 | -5.02*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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