V-Lab
First Trust NASDAQ Clean Edg广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.25%
decreased by 0.02%
1周
32.32%
increased by 0.05%
1个月
32.61%
increased by 0.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2007年2月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0362 | 3.83*** |
| αARCH | 0.0735 | 7.77*** |
| βGARCH | 0.9201 | 98.90*** |
0.994
持续性107天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0362 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0735 | 7.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9201 | 98.90*** |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
First Trust NASDAQ Clean Edg其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析