V-Lab
First Trust NASDAQ Clean EdgGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.64%
increased by 0.18%
1周
32.69%
increased by 0.23%
1个月
32.86%
increased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2007年2月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 12.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天v = 12.27 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0627 | 2.10** |
| αARCH | 0.0721 | 8.58*** |
| βGARCH | 0.9928 | 235.92*** |
| ν自由度 | 12.2719 | 0.89 |
0.993
持续性95天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0627 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0721 | 8.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9928 | 235.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 12.2719 | 0.89 |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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