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First Trust NASDAQ Clean Edg非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.59%
decreased by 2.06%
1周
29.85%
decreased by 1.80%
1个月
30.72%
decreased by 0.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2007年2月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1124 | 4.58*** |
| αARCH | 0.1792 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.7737 | 46.52*** |
| γ杠杆 | 0.0474 | 1.00 |
0.977
持续性29天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1124 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1792 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7737 | 46.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0474 | 1.00 |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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