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First Trust NASDAQ Clean Edg乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.44%
decreased by 1.90%
1周
29.79%
decreased by 1.55%
1个月
30.98%
decreased by 0.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:32
参数估计
2007年2月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1142 | 1.18 |
| αARCH | 0.2137 | 6.18*** |
| βGARCH | 0.7653 | 49.03*** |
0.979
持续性33天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1142 | 1.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2137 | 6.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7653 | 49.03*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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