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PMV Pharmaceuticals IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
68.62%
decreased by 5.98%
1周
71.56%
decreased by 3.04%
1个月
75.10%
increased by 0.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.96*** |
| αARCH | 0.2981 | 2.22** |
| βGARCH | 0.5739 | 5.40*** |
| γ杠杆 | -0.1706 | -0.90 |
0.787
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2981 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5739 | 5.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1706 | -0.90 |
持续性:
0.787
半衰期:
3天
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