V-Lab
PMV Pharmaceuticals Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.40%
decreased by 4.48%
1周
62.47%
decreased by 2.41%
1个月
63.24%
decreased by 1.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5576 | 4.75*** |
| αARCH | 0.2061 | 3.30*** |
| βGARCH | 0.2051 | 1.58 |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.2240 | -3.35*** |
| γ2 | 12.1144 | 3.87*** |
| γ3 | -9.2466 | -4.54*** |
| γ4 | 8.2600 | 3.96*** |
| γ5 | -7.6465 | -3.47*** |
| γ6 | 4.8309 | 2.46** |
| γ7 | 1.1350 | 0.70 |
| γ8 | -4.4937 | -2.73*** |
| γ9 | 3.6130 | 1.39 |
0.411
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5576 | 4.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2061 | 3.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2051 | 1.58 |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.2240 | -3.35*** |
| γ2 | 12.1144 | 3.87*** |
| γ3 | -9.2466 | -4.54*** |
| γ4 | 8.2600 | 3.96*** |
| γ5 | -7.6465 | -3.47*** |
| γ6 | 4.8309 | 2.46** |
| γ7 | 1.1350 | 0.70 |
| γ8 | -4.4937 | -2.73*** |
| γ9 | 3.6130 | 1.39 |
持续性:
0.411
半衰期:
1天
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