V-Lab
PMV Pharmaceuticals Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.65%
decreased by 2.53%
1周
69.89%
increased by 0.71%
1个月
73.63%
increased by 4.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.65*** |
| αARCH | 0.1949 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.5835 | 5.35*** |
0.778
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1949 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5835 | 5.35*** |
持续性:
0.778
半衰期:
3天
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