V-Lab
PMV Pharmaceuticals IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
100.63%
decreased by 0.50%
1周
97.23%
decreased by 3.90%
1个月
88.98%
decreased by 12.15%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 3.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 24.2433 | 1.16 |
| αARCH | 0.1229 | 2.28** |
| βGARCH | 0.9081 | 10.65*** |
| ν自由度 | 3.7360 | 1.18 |
0.908
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 24.2433 | 1.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1229 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9081 | 10.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7360 | 1.18 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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