V-Lab
PMV Pharmaceuticals Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.67%
decreased by 10.06%
1周
71.25%
decreased by 6.48%
1个月
74.49%
decreased by 3.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0276 | 3.16*** |
| αARCH | 0.2171 | 3.55*** |
| βGARCH | 0.5009 | 4.37*** |
| γ杠杆 | -1.3610 | -1.95* |
0.718
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0276 | 3.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2171 | 3.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5009 | 4.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.3610 | -1.95* |
持续性:
0.718
半衰期:
2天
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