PMV Pharmaceuticals Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
66.66%
decreased by 0.83%
1周
66.75%
decreased by 0.74%
1个月
66.78%
decreased by 0.71%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月25日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5761 | 4.94*** |
| αARCH | 0.2046 | 3.40*** |
| βGARCH | 0.1702 | 1.36 |
样条系数
K=9
| γ1 | -6.4856 | -3.17*** |
| γ2 | 10.9553 | 3.66*** |
| γ3 | -8.5877 | -4.45*** |
| γ4 | 8.0262 | 4.10*** |
| γ5 | -8.1252 | -3.92*** |
| γ6 | 6.4155 | 3.35*** |
| γ7 | -1.2865 | -0.83 |
| γ8 | -1.9300 | -1.50 |
| γ9 | 1.1372 | 1.19 |
0.375
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5761 | 4.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2046 | 3.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1702 | 1.36 |
样条系数
K=9
| γ1 | -6.4856 | -3.17*** |
| γ2 | 10.9553 | 3.66*** |
| γ3 | -8.5877 | -4.45*** |
| γ4 | 8.0262 | 4.10*** |
| γ5 | -8.1252 | -3.92*** |
| γ6 | 6.4155 | 3.35*** |
| γ7 | -1.2865 | -0.83 |
| γ8 | -1.9300 | -1.50 |
| γ9 | 1.1372 | 1.19 |
持续性:
0.375
半衰期:
1天
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