V-Lab
PMV Pharmaceuticals Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.43%
decreased by 4.66%
1周
57.68%
decreased by 3.41%
1个月
58.16%
decreased by 2.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5551 | 4.72*** |
| αARCH | 0.2048 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.2131 | 1.62 |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.1975 | -3.33*** |
| γ2 | 12.0387 | 3.83*** |
| γ3 | -9.1552 | -4.50*** |
| γ4 | 8.1950 | 3.93*** |
| γ5 | -7.6296 | -3.47*** |
| γ6 | 4.8841 | 2.50** |
| γ7 | 0.9668 | 0.62 |
| γ8 | -4.0890 | -3.06*** |
| γ9 | 2.5479 | 2.68*** |
0.418
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5551 | 4.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2048 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2131 | 1.62 |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.1975 | -3.33*** |
| γ2 | 12.0387 | 3.83*** |
| γ3 | -9.1552 | -4.50*** |
| γ4 | 8.1950 | 3.93*** |
| γ5 | -7.6296 | -3.47*** |
| γ6 | 4.8841 | 2.50** |
| γ7 | 0.9668 | 0.62 |
| γ8 | -4.0890 | -3.06*** |
| γ9 | 2.5479 | 2.68*** |
持续性:
0.418
半衰期:
1天
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