V-Lab
PMV Pharmaceuticals Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
77.29%
decreased by 45.30%
1周
64.36%
decreased by 58.23%
1个月
58.86%
decreased by 63.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月25日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5614 | 4.81*** |
| αARCH | 0.2034 | 3.34*** |
| βGARCH | 0.1921 | 1.48 |
样条系数
K=9
| γ1 | -6.9658 | -3.30*** |
| γ2 | 11.6823 | 3.80*** |
| γ3 | -8.9649 | -4.50*** |
| γ4 | 8.1401 | 4.00*** |
| γ5 | -7.7972 | -3.62*** |
| γ6 | 5.3824 | 2.78*** |
| γ7 | 0.2757 | 0.18 |
| γ8 | -3.5040 | -2.70*** |
| γ9 | 2.2146 | 2.40** |
0.395
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5614 | 4.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2034 | 3.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1921 | 1.48 |
样条系数
K=9
| γ1 | -6.9658 | -3.30*** |
| γ2 | 11.6823 | 3.80*** |
| γ3 | -8.9649 | -4.50*** |
| γ4 | 8.1401 | 4.00*** |
| γ5 | -7.7972 | -3.62*** |
| γ6 | 5.3824 | 2.78*** |
| γ7 | 0.2757 | 0.18 |
| γ8 | -3.5040 | -2.70*** |
| γ9 | 2.2146 | 2.40** |
持续性:
0.395
半衰期:
1天
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