V-Lab
Putnam BDC Income ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.82%
decreased by 0.95%
1周
19.98%
increased by 1.21%
1个月
21.59%
increased by 2.82%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:36
参数估计
2022年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4798 | 6.74*** |
| αARCH | 0.2698 | 1.79* |
| βGARCH | 0.4072 | 2.16** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.6708 | 5.68*** |
| γ2 | -0.8706 | -5.79*** |
0.677
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4798 | 6.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2698 | 1.79* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4072 | 2.16** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.6708 | 5.68*** |
| γ2 | -0.8706 | -5.79*** |
持续性:
0.677
半衰期:
2天
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