V-Lab
Putnam BDC Income ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.02%
decreased by 1.13%
1周
14.94%
decreased by 0.21%
1个月
16.71%
increased by 1.56%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2022年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1410 | 2.52** |
| αARCH | 0.2561 | 1.96* |
| βGARCH | 0.6382 | 5.11*** |
0.894
持续性6天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1410 | 2.52** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2561 | 1.96* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6382 | 5.11*** |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
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