V-Lab
Putnam BDC Income ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.89%
decreased by 1.32%
1周
14.99%
decreased by 1.22%
1个月
15.38%
decreased by 0.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2022年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0110 | 1.83* |
| αARCH | 0.1933 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.8011 | 22.79*** |
0.994
持续性125天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0110 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1933 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8011 | 22.79*** |
持续性:
0.994
半衰期:
125天
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